网格交易：买入的二八定律所蕴含的架炮思想

  在金融投资领域中，“网格交易的每次买入资金，貌似也服从二八定律”。这一定律强调，在开展网格交易时，投资者应当将计划资金的 80%作为投入的基准。

  这不是空穴来风，众多权威学者的深入研究成果表明，科学合理地配置初始资金对于交易的成败起着决定性作用。

  比如，著名菜鸟【大管家】通过对海量的交易数据来进行详尽分析，精确指出当投资者依照 80%的比例投入初始资金时，能够在跌宕起伏的市场波动中更有效地平衡风险与收益。

  哈哈，言归正传，网格交易的核心是架炮，找一个坑把炮架好，向上打，只考虑20%的退弹空间，万一有点下跌，那就满仓，如若再下跌，炮高高地昂起头，不以理会。

  以证券ETF为例，一年前，也就是2024.12.18作为起始回测点，下面按步骤有序进行：

  自从上篇文章做了射程的规划（网格交易：被忽略的射程配置），这次学乖了，首先得把射程距离规划好。

  穿越到2024.12.18，查询一下当时的最近三年的KPI指标（基金KPI指标分析）。

  从图能够准确的看出，当时已处于价格百分位低估的边沿，那就直接用“当前回撤率”28%作为射程，简单的模糊是精确，有点像抓中药，量化称重是需要的，但是凭经验多抓一点、少抓一点可能会更好。

  比如这个 28% 的射程，钱多把射程加到 30%、钱少把射程减少到 25% ，都可以。

  假设总计划资金 3w，每份1000块，网格粒度 1%，总共30份，射程就是 30%。

  图中显示，首次买入30份的80%，即24份，然后下跌反弹，又买入3份，中途很长一段时间的震荡、下跌都没有交易。

  整个计划只有四次交易，收益却很不错，年化收益达到了惊人的28%，等等还是值得的吧？

  再看策略收益PK，策略的收益可以跟沪深300、标的本身做比较，是稳健、是跟随、是超越，一览无余。

  还可以显示市值占比，即持仓资金与总计划资金的比值，动态显示仓位变化，若大涨时仓位重、大跌时仓位轻，那就对了。

  如下图显示，第一次卖出后，持仓锐减，当标的再次拉起时，因为仓位不足，收益没有跟上，但也满足了，谁叫咱是网格呢，该跑就跑，对风险敏感得很。

  下图是核心指标统计，看计划执行天数、资金使用情况，这些量化指标，可以慢慢琢磨。

  撒网满载而归，美滋滋地酌着小酒，也常感叹：还有一条大鱼从脚下溜走了，可惜--可惜 ~

  入不逢时，后面下跌、震荡、再大跌，这些肉肉都没吃到了，要是初始仓位少一点，就更完美了！

  1） 首先，涟漪之收入，可要可不要，因为确实有点少，要是顺便，那牵羊就好，要是特意为之，很可能跌入陷阱、因小失大。

  2） 其次，如果真遇到大跌的机会，没说让你放弃呀，你的80%的仓位又不是全部资金，其它的备用资金不是等着的嘛，再来一个 80% 不就是乐呵呵了呀！

  假设抄到了底，按照上面的KPI指标分析，取当时回撤率作为射程，首次买入：

  上面两次回测能够准确的看出，不管是架炮在相对底部、还是绝对底部，单次策略，最后卖出时，策略收益都没跑赢标的收益，但已经很满意了，后续是福是祸，谁也说不清。

  80%的首次买入实际上也包含了谨慎原则，手握几百块，请客吃饭爽快得很，真正的有钱人，却很“小气”，谨慎习惯了，呵呵。

  连续覆盖的意思，就是后面的买入份数，射程至少要覆盖到前面的买入，不要有间隙。

  缺点也很明显，假如距离上次交易跌幅太大，比如跌了 50%，这次买入就要覆盖一倍的涨幅，虽然我们有信心，它一定能涨到曾经的锚点，但要多久，却不知道。

  无论是全自动的黄金网格PTrade版，还是机计划中的计划，都有暂停功能。

  以黄金网格为例，虽然同一只标的不能启动两个计划，但可以把原来的计划暂停了（只需要把参数改成 runState:暂停），然后复制一份，修改一下参数就可以啦。

  新建的计划，把参数改成 runState:进行中 ，这个就是当前运行的计划。

  或者，更好的办法，如果是ETF，换一只同样类型的ETF，这样更容易观察，比如地产ETF，代码有512200、也有159707。

  另起炉灶，可以让我们冷静地不放弃，在哪里跌倒就在哪里爬起来，但爬起来的方式有多种。

  最近做得最多的，就是没钱了就承认，暂停一些计划，反正也不用喂饭，待到手头松了，再东山再起。

  这让我想起了我的菜地，每块菜地之间都有道路，主要是方便行走、排涝，我曾经想，这样好浪费土地呀，真不想浪费每一平方，就像不愿放弃缓冲区的任何收益一样。

  因为黄金网格已经考虑了整体资金规划，每次买入都是一次规划好了的射程，目前在休眠后再次横盘买入，会重新修改网格下限，并同时保留固定的退弹空间，根据二八定律，本次改成 20% 的回退空间，也就是相当于 80% 是进攻筹码。

  比如，如果规划 10 份，买入 8 份，网格下限回退 2 格；如果规划 5 份，买入 4 份，则回退 1 份；规划的份数少于 5 份，则不预留回退空间。

  这样动态调整，以减少梯田式后退的概率（要退就大步点），尽可能的避免陷入传统网格的样子。

  这个优化解决了缓冲区坚决观望问题，至于跌破缓冲区，进入休眠状态，何时再次启动计划，已经有双均线，能随意自由配置，应对各种心态问题。

  比如，把持仓总计划股数改成 5000 股，满仓后，啥状况都不会再买入了，若是一直是下跌趋势，自己觉得它跌够了、是该抄底了，把股数改成 1w 股，就进入正常的作战状态了。

  比如，把持仓总计划股数改成 5000 股，满仓后，啥状况都不会再买入了，若是一直是下跌趋势，自己觉得它跌够了、是该抄底了，把股数改成 1w 股，就进入正常的作战状态了。

  2、避免传统的网格交易边打边退，因为边打边退、然后再边打边进，犹如巷战艰苦，而且收益甚微。

  1、首次 80% 的仓位，并不是说把全部资金的的80%投入到一次网格交易中，而是把规划的资金的80%投入，并且配合射程有计划进行。

  2、每一次的80%的射程规划可以跟上面的炮兵连贯覆盖，若是间隔太远，也可以单独规划射程，避免把射程拉得太远，如此这样，就算覆盖有了，威力却大大减弱。

  3、首次80%的仓位只是一种思路，不用照搬硬套，比如，我觉得当前是震荡区间，可完全把网格下限设置低于当前价格的 20%，让它自由去荡漾。

  黄金网格的算法方向是对的，细节做了点调整，尤其是射程预估、初始份额、动态退弹空间......

  工具只是思想的延伸，本次修改的细节，如果想更新，可以在群里面下载，如果不更新，也没问题，还可以通过持仓数来控制启动时机，毕竟，一次架炮，就可以执行很长一段时间。

  写作本文的最初用意，是想提醒自己，无论在啥状况下，网格都要向上看，比如，看到美股那边的纳斯达克ETF涨得不可一世，要是真想投一点，用网格的话，无论投几份、还是几十份，初始入80%，一旦破网，就耐心等它上来，而不是轻易地修改网格下限去捡便宜。

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